Основные тенденции рынка депозитов и кредитов 

(январь-март 2009 года)  

В первом квартале 2009 года в целом сохранилась тенденция дальнейшего роста депозитной базы и кредитного портфеля действующих коммерческих банков. Увеличение было обусловлено ростом депозитов и кредитов в иностранной валюте в сомовом выражении, в то время как депозиты и кредиты в национальной валюте сократились. При этом депозиты и кредиты, выданные в долларах США и занимающие более 90,0 процента в валютных портфелях коммерческих банков, в номинальном выражении сократились.  

В целом за период депозитная база действующих коммерческих банков выросла на 2,5 процента (в аналогичном квартале 2008 года прирост составил 0,3 процента). Кредитный портфель за период вырос на 0,6 процента (в первом квартале 2008 года прирост составил 26,4 процента). В результате опережающего роста депозитной базы отношение кредитов к депозитам на конец периода по сравнению с началом года снизилось на 1,6 п.п., до 85,0 процента, что свидетельствует о ведении коммерческими банками более умеренной политики кредитования (граф. 1). 

В первом квартале текущего года отмечалось увеличение удельного веса депозитов до востребования. Их доля в структуре депозитной базы выросла с 64,6 до 65,3 процента. В результате это отразилось на снижении дюрации депозитной базы на 0,4 месяца, составившей 4,7 месяца на конец марта, в категории срочных депозитов дюрация снизилась на 1,0 месяца, до 13,6 месяца.  

В структуре срочности кредитного портфеля действующих коммерческих банков наблюдалось сокращение долгосрочного (свыше одного года) кредитования, удельный вес которого уменьшился с 69,4 до 68,1 процента. В результате дюрация кредитного портфеля по сравнению с началом года не выросла, оставшись на уровне 24,8 месяцев (граф. 2). 

Рост депозитов в одном из крупных банков, занимающем значительную долю на рынке депозитов привело к увеличению индекса концентрации депозитной базы с 0,13 до 0,15 на конец квартала, что эквивалентно присутствию 7-ми участников с равными долями и свидетельствует о средней концентрации на рынке депозитов. Индекс концентрации кредитного портфеля снизился с 0,10 до 0,09, что свидетельствует о низкой концентрации рынка кредитов и эквивалентно присутствию 10-ти участников (граф. 3). 

Средневзвешенная процентная ставка депозитной базы в национальной валюте составила 6,4 процента, увеличившись с начала года на 0,4 п.п., а ставка по депозитам в иностранной валюте выросла на 0,1 п.п., до 1,7 процента. Средневзвешенная ставка кредитного портфеля действующих коммерческих банков в национальной валюте составила 24,1 процента, повысившись на 0,4 п.п., а ставка по кредитам в иностранной валюте выросла на 0,6 п.п., до 20,1 процента. В результате спрэд по депозитно-кредитным операциям коммерческих банков в национальной валюте увеличился на 0,1 п.п., составив 17,8 процента, а по кредитам и депозитам в иностранной валюте – 18,4 процента, увеличившись на 0,6 п.п. (граф. 4). 

В целом за 2008 год общий объем вновь принятых коммерческими банками депозитов составил 20,2 млрд. сомов, увеличившись по сравнению с аналогичным показателем 2008 года на 12,2 процента. Объем выданных кредитов за период, составил 4,3 млрд. сомов, сократившись на 20,6 процента за счет сокращения кредитов, выданных как в национальной, так и иностранной валютах (граф. 5).  

Средний уровень процентных ставок по вновь привлеченным депозитам в национальной валюте составил 2,4 процента, снизившись по сравнению с аналогичным периодом 2008 года на 0,3 п.п. Это было связано с увеличением доли депозитов до востребования и снижением ставок по ним. Процентная ставка по срочным депозитам в национальной валюте выросла на 1,9 п.п. и составила 8,4 процента. При этом ставки выросли по всем категориям срочности, за исключением ставок по депозитам сроком до месяца и свыше трех лет. Средняя процентная ставка по депозитам в иностранной валюте в сравнении с первым кварталом 2008 года выросла на 0,8 п.п., составив 1,6 процента. Средневзвешенная ставка по срочным депозитам в иностранной валюте в среднем за период составила 8,0 процента, увеличившись на 2,4 п.п., при этом рост стоимости отмечался по всем видам срочных вкладов, за исключением депозитов сроком свыше трех лет.  

Средневзвешенная процентная ставка по вновь выданным кредитам в национальной валюте составила 26,9 процента, повысившись на 1,6 п.п. по отношению к аналогичному показателю 2008 года. При этом повышение процентных ставок отмечалось во всех отраслях реального сектора, кроме кредитов на ипотеку, в строительство и на прочие цели. Средневзвешенная процентная ставка по выданным кредитам в иностранной валюте составила 21,4 процента, повысившись по сравнению с аналогичным периодом 2008 года на 1,3 п.п. Повышение ставок также отмечалось практически во всех отраслях, за исключением сферы транспорта и заготовки и переработки.  

В целом развитие ситуации на рынке депозитов и кредитов в первом квартале 2009 года характеризовалось следующими положительными тенденциями: 

· повысился средний уровень процентной ставки депозитной базы и вновь принятых депозитов; 

· сохранилась тенденция роста объема привлекаемых депозитов; 

· увеличился удельный вес долгосрочных депозитов в структуре принятых депозитов 

Вместе с тем наблюдались и негативные явления: 

· несмотря на сохраняющуюся тенденцию роста кредитного портфеля и депозитной базы коммерческих банков их рост был обеспечен за счет роста депозитов и кредитов в иностранной валюте в сомовом эквиваленте, в номинальном же выражении – они сократились;  

· сократился объем вновь выданных кредитов по сравнению с первым кварталом 2008 года; 

· сохранилась на высоком уровне концентрация кредитного портфеля в отдельных банках и отраслях; 

· сократилась доля долгосрочного кредитования в общем объеме кредитного портфеля;  

· повысилась процентная ставка по вновь выданным кредитам в национальной и в иностранной валютах; 

· увеличилась доля депозитов до востребования в структуре депозитной базы; 

· вырос уровень долларизации депозитной базы и кредитного портфеля; 

· увеличилась доля пролонгированных кредитов; 

· увеличился спрэд стоимости кредитов и депозитов как в национальной, так и в иностранной валютах.