Основные тенденции рынка депозитов и кредитов 

(январь-июнь 2009 года)  

В первом полугодии 2009 года в целом сохранилась тенденция дальнейшего роста ресурсной базы действующих коммерческих банков. Однако в условиях замедления экономического роста в стране отмечалось сокращение кредитования. Расширение депозитной базы банков произошло как за счет роста депозитов в национальной, так и в иностранной валютах. При этом сокращение кредитного портфеля было вызвано снижением кредитования в иностранной валюте, в то время как кредитование в сомах выросло.  

В целом за период депозитная база действующих коммерческих банков выросла на 14,3 процента (в аналогичном периоде 2008 года прирост составил 13,5 процента). Кредитный портфель за период уменьшился на 0,6 процента (в первом полугодии 2008 года прирост составил 18,5 процента). В результате опережающего роста депозитной базы над темпами роста кредитного портфеля, отношение кредитов к депозитам на конец периода по сравнению с началом года снизилось на 11,3 п.п., до 75,3 процента (граф. 1). 

Удельный вес депозитов до востребования увеличился с начала года на 4,6 п.п., до 69,5 процента. Что в итоге повлияло на снижение дюрации депозитной базы на 1,1 месяца, до 4,1 месяца на конец июня. В категории срочных депозитов дюрация снизилась на 1,3 месяца, до 13,4 месяца.  

В структуре срочности кредитного портфеля действующих коммерческих банков отмечалось сокращение долгосрочного (свыше одного года) кредитования, удельный вес которых уменьшился с 69,4 до 65,0 процента. В результате дюрация кредитного портфеля по сравнению с началом года снизилась до 24,2 месяцев (граф. 2). 

Рост депозитов в одном из крупных банков, занимающем значительную долю на рынке депозитов привело к увеличению индекса концентрации депозитной базы с 0,13 на начала года до 0,17 на конец июня, что эквивалентно присутствию 6-ти участников с равными долями и свидетельствует о средней концентрации на рынке депозитов. Индекс концентрации кредитного портфеля снизился с 0,10 до 0,09, что показывает низкую концентрацию рынка кредитов и эквивалентно присутствию 10-ти участников (граф. 3). 

Средневзвешенная процентная ставка депозитной базы в национальной валюте составила 5,6 процента, снизившись с начала года на 0,4 п.п., а ставка по депозитам в иностранной валюте выросла на 0,2 п.п., до 1,8 процента. Средневзвешенная ставка кредитного портфеля действующих коммерческих банков в национальной валюте выросла на 0,7 п.п. и составила 24,4 процента, а ставка по кредитам в иностранной валюте выросла на 0,4 п.п., до 19,9 процента. В результате спрэд по депозитно-кредитным операциям коммерческих банков в национальной валюте увеличился на 1,0 п.п., составив 18,8 процента, а по кредитам и депозитам в иностранной валюте – 18,1 процента, увеличившись на 0,3 п.п. (граф. 4). 

В целом за период общий объем вновь принятых коммерческими банками депозитов составил 38,5 млрд. сомов, увеличившись по сравнению с аналогичным показателем 2008 года на 3,4 процента. Объем вновь выданных кредитов за полугодие составил 9,7 млрд. сомов, что ниже на 23,2 процента соответствующего показателя 2008 года. Сокращение произошло как по кредитам, выданным в национальной, так и иностранной валюте (граф. 5).  

Средневзвешенная процентная ставка по вновь привлеченным депозитам в национальной валюте составила 2,4 процента, незначительно снизившись по сравнению с январем-июнем 2008 года. Снижение было связано с увеличением доли депозитов до востребования и снижением ставок по ним. Процентная ставка по срочным депозитам в национальной валюте выросла на 1,6 п.п. и составила 8,6 процента. При этом ставки выросли по всем категориям срочности, за исключением ставок по депозитам сроком до месяца и свыше трех лет. Средняя процентная ставка по депозитам в иностранной валюте в сравнении с первым полугодием 2008 года выросла на 0,9 п.п., составив 1,6 процента. Средневзвешенная ставка по срочным депозитам в иностранной валюте в среднем за период составила 8,2 процента, увеличившись на 3,1 п.п., при этом рост стоимости отмечался по всем видам срочных вкладов, за исключением депозитов сроком до месяца и свыше трех лет.  

Средневзвешенная процентная ставка по вновь выданным кредитам в национальной валюте составила 26,8 процента, повысившись на 1,0 п.п. по отношению к аналогичному показателю 2008 года. При этом повышение процентных ставок отмечалось во всех отраслях реального сектора, кроме кредитов на ипотеку и на прочие цели. Средневзвешенная процентная ставка по выданным кредитам в иностранной валюте составила 21,6 процента, повысившись по сравнению с аналогичным показателем 2008 года на 1,3 п.п. Повышение ставок также отмечалось практически во всех отраслях, за исключением отрасли заготовки и переработки.  

В целом развитие ситуации на рынке депозитов и кредитов в первом квартале 2009 года характеризовалось следующими положительными тенденциями: 

· сохранилась тенденция расширения депозитной базы, а также роста объема привлекаемых депозитов коммерческих банков; 

· повысился средний уровень процентной ставки по вновь принятым депозитам в иностранной валюте в результате роста ставок по срочным валютным депозитам; 

· выросли ставки по срочным депозитам в национальной валюте; 

· снизился уровень долларизации депозитной базы и кредитного портфеля. 

Вместе с тем наблюдались и негативные явления: 

· сократился объем кредитного портфеля и вновь выданных кредитов коммерческих банков;  

· сохранилась на высоком уровне концентрация кредитного портфеля в отдельных банках и отраслях; 

· сократилась доля долгосрочного кредитования в общем объеме кредитного портфеля;  

· снизилась процентная ставка по депозитам в национальной валюте; 

· повысилась процентная ставка по вновь выданным кредитам; 

· увеличилась доля депозитов до востребования в структуре депозитной базы; 

· увеличилась доля пролонгированных кредитов; 

· увеличился спрэд стоимости кредитов и депозитов как в национальной, так и в иностранной валютах.