Вернуться назад

 

СПРАВКА-ОБОСНОВАНИЕ 

 

к проекту «О внесении изменения в постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики «Об утверждении Положения об экономических нормативах и требованиях, обязательных для выполнения коммерческими банками Кыргызской Республики» от 21 июля 2004 года №18/1» 

 

Национальный банк разработал проект «О внесении изменения в постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики «Об утверждении Положения об экономических нормативах и требованиях, обязательных для выполнения коммерческими банками Кыргызской Республики» от 21 июля 2004 года №18/1» (далее - Проект). 

Данный Проект касается расчета нормативов ликвидности, а в частности Проектом предусмотрено включение в расчет: 

· норматива (показателя) ликвидности (К3.1.) золотых мерных слитков, эмитированных Национальным банком; 

· краткосрочной ликвидности (К3.2) государственных ценных бумаг, выпущенных Правительством Кыргызской Республики со сроком погашения до 12 месяцев; 

· мгновенной ликвидности (К3.3.) государственных ценных бумаг, выпущенных Правительством Кыргызской Республики сроком погашения до 7 дней и нот Национального банка, за исключением ценных бумаг, являющихся обеспечением по обязательствам банка, а также проданных по репо-соглашению. 

 

 

 

Приложение  

к постановлению Правления  

Национального банка  

Кыргызской Республики  

от «_____» ___________2017 года  

№ ___________________________ 

 

 

 

Изменения в постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики «Об утверждении Положения об экономических нормативах и требованиях, обязательных для выполнения коммерческими банками Кыргызской Республики»  

 

1. Внести в постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики «Об утверждении Положения об экономических нормативах и требованиях, обязательных для выполнения коммерческими банками Кыргызской Республики» от 21 июля 2004 года №18/1 следующее изменения: 

в Положении об экономических нормативах и требованиях, обязательных для выполнения коммерческими банками Кыргызской Республики, утвержденном вышеуказанным постановлением: 

- в подпункте 1 пункта 4.2.: 

седьмой абзац изложить в следующей редакции: 

«- золотые мерные слитки, эмитированные Национальным банком Кыргызской Республики;»; 

восьмой абзац признать утратившим силу; 

- в подпункте 1 пункта 4.9.: 

в абзаце «е» слова «до 7 дней» заменить словами «до 12 месяцев»; 

абзац «м» признать утратившим силу; 

- пункт 4.13. изложить в следующей редакции:  

«4.13. Норматив (показатель) мгновенной ликвидности (К3.3) определяется по формуле:  

К3.3 = (ВЛА / КОБ) * 100%, где: 

1) ВЛА высоколиквидные активы:  

- наличные денежные средства в кассе и банкоматах банка в национальной и иностранной валюте;  

- средства на корреспондентском и других счетах в Национальном банке Кыргызской Республики;  

- средства на корреспондентских счетах в банках, имеющих долгосрочный кредитный рейтинг не ниже уровня «ВВ» или «Ва2», присвоенный одним из рейтинговых агентств «Standard and Poors», «Fitch Ratings», «Moodys Investors Service», «Japan Credit Rating Agency (JCR)», «Dominion Bond Rating Service (DBRS)», за исключением аффилированных банков;  

- 20 процентов средств на корреспондентских счетах в других банках, за исключением аффилированных банков, банков, указанных в абзаце четвертом подпункта 1 настоящего пункта, а также банков, в которых введены прямой банковский надзор, либо осуществляется процедура ликвидации;  

- для филиала зарубежного банка средства на корреспондентских счетах в других филиалах данного зарубежного банка, расположенных на территории государств-членов ОЭСР и открытых в валюте указанных государств; 

- ноты Национального банка Кыргызской Республики, за исключением нот, являющихся обеспечением по обязательствам банка, а также проданных по репо-соглашению;  

- государственные ценные бумаги, выпущенные Правительством Кыргызской Республики со сроком погашения до 7 дней, за исключением государственных ценных бумаг, являющихся обеспечением по обязательствам банка, а также проданных по репо-соглашению. 

2) КОБ краткосрочные обязательства:  

- депозиты до востребования юридических и физических лиц в национальной и иностранной валюте, денежные средства в расчетах;  

- другие обязательства, в том числе забалансовые, расчеты по которым наступают в течение отчетного операционного дня.». 

 

Сравнительная таблица  

к проекту постановления Правления Национального банка Кыргызской Республики «О внесении изменений в постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики «Об утверждении Положения об экономических нормативах и требованиях, обязательных для выполнения коммерческими банками Кыргызской Республики» от 21 июля 2004 года №18/1»  

№  

Действующая редакция 

Предлагаемая редакция  

4. Норматив (показатель) ликвидности (К3)  

4.1. Норматив (показатель) ликвидности (К3.1) необходимо поддерживать на уровне не ниже 45%. 

4.2. Норматив (показатель) ликвидности определяется по формуле: 

К3.1 = (ЛА / ОБ) * 100%, где: 

1) ЛА - ликвидные активы, к которым относятся: 

- наличные денежные средства в кассе и банкоматах банка в национальной и иностранной валюте; 

- средства на корреспондентском и других счетах, в том числе в драгоценных металлах, в Национальном банке; 

- средства на корреспондентских счетах, в том числе в драгоценных металлах, в банках; 

- межбанковские депозиты со сроком погашения 7 дней; 

- государственные казначейские векселя и другие высоколиквидные ценные бумаги, выпущенные Правительством Кыргызской Республики и Национальным банком (далее - высоколиквидные ценные бумаги). Данные ценные бумаги при подсчете норматива (показателя) ликвидности учитываются за минусом премии (дисконта) и нереализованной прибыли (убытков); 

- средства на обезличенных металлических счетах банка; 

- средства банка на металлических счетах ответственного хранения; 

- высоколиквидные ценные бумаги, купленные по репо-соглашению; 

- государственные ценные бумаги, имеющих долгосрочный суверенный кредитный рейтинг не ниже уровня "А", присвоенный рейтинговым агентством "Standard & Poor's" или равнозначный рейтинг, присвоенный одним из рейтинговых агентств "Japan Credit Rating Agency (JCR)", "Fitch Ratings", "Dominion Bond Rating Service (DBRS)" и "Moodys Investors Service". 

2) ОБ - обязательства банка, к которым для расчета норматива (показателя) ликвидности относятся: 

- депозиты до востребования юридических и физических лиц в национальной и иностранной валюте, а также денежные средства в расчетах; 

- сумма срочного вклада (депозита), если условиями договора предусмотрена возможность частичного пополнения и частичного изъятия клиентом денежных средств до истечения срока или до наступления иных обязательств, без необходимости расторжения договора и оплаты штрафной процентной ставки, за исключением неснижаемого остатка; 

- любые другие обязательства, включая векселя и другие ценные бумаги, выпущенные банком, обязательства по ценным бумагам, проданным по обратному репо-соглашению, а также забалансовые обязательства, расчеты по которым наступают в течение 30 дней после отчетной даты. При этом, обязательства банка по сделкам СВОП и форвард, учитываются на основе чистой стоимости обязательств за минусом требований Банка к контрагенту. 

- обязательства банка по металлическим счетам до востребования или со сроком исполнения в ближайшие 30 дней. 

4.3. Классифицированные межбанковские размещения при расчете норматива (показателя) ликвидности не включаются в состав ликвидных активов. 

Примечание: "Положение о классификации активов и соответствующих отчислениях в резерв на покрытие потенциальных потерь и убытков, утвержденное постановлением Правления Национального банка. 

4.4. Любые ликвидные активы, являющиеся обеспечением по обязательствам банка, а также высоколиквидные ценные бумаги, проданные по репо-соглашению, исключаются из состава ликвидных активов. 

……..  

 

4.8. Норматив (показатель) краткосрочной ликвидности (К3.2) необходимо поддерживать на уровне не ниже 35%.  

4.9. Норматив (показатель) краткосрочной ликвидности (К3.2) определяется по формуле:  

К3.2 = (ВЛА / КОБ) * 100, где:  

1) ВЛА - высоколиквидные активы, к которым относятся:  

а) наличные денежные средства в кассе и банкоматах банка в национальной и иностранной валюте;  

б) средства на корреспондентском и других счетах, в том числе в драгоценных металлах, в Национальном банке Кыргызской Республики;  

в) средства на корреспондентских счетах, в том числе в драгоценных металлах, в банках, имеющих долгосрочный кредитный рейтинг не ниже уровня «ВВ» или «Ва2», присвоенный одним из рейтинговых агентств «Standard and Poors», «Fitch Ratings», «Moodys Investors Service», «Japan Credit Rating Agency (JCR)», «Dominion Bond Rating Service (DBRS)», за исключением аффилированных банков.  

г) депозиты в банках, имеющих долгосрочный кредитный рейтинг не ниже уровня «ВВ» или «Ва2», присвоенный одним из рейтинговых агентств «Standard and Poors», «Fitch Ratings», «Moodys Investors Service», «Japan Credit Rating Agency (JCR)», «Dominion Bond Rating Service (DBRS)», за исключением аффилированных банков, если условиями договора предусмотрена возможность изъятия депозита в течение 7 дней;  

д) ноты Национального банка Кыргызской Республики;  

е) государственные ценные бумаги, выпущенные Правительством Кыргызской Республики со сроком погашения до 7 дней;  

ж) доля государственных ценных бумаг, выпущенных Правительством Кыргызской Республики (за исключением государственных ценных бумаг, указанных в подпункте "е" пункта 4.9. настоящего Положения), в размере, не превышающем 50% от общей суммы обязательств перед Социальным фондом Кыргызской Республики;  

з) высоколиквидные ценные бумаги, купленные по репо-соглашению;  

и) 20% средств на корреспондентских счетах в других банках, за исключением аффилированных банков, банков, указанных в подпункте "в" подпункта 1 настоящего пункта, а также банков, в которых введены прямой банковский надзор, либо осуществляется процедура ликвидации;  

к) для филиала зарубежного банка - средства на корреспондентских счетах в других филиалах данного зарубежного банка и открытых в валюте указанного государства.  

л) государственные ценные бумаги, выпущенные государствами, имеющих долгосрочный суверенный кредитный рейтинг не ниже уровня «А», присвоенный рейтинговым агентством «Standard & Poor's» или равнозначный рейтинг, присвоенный одним из рейтинговых агентств «Japan Credit Rating Agency (JCR)», «Fitch Ratings», «Dominion Bond Rating Service (DBRS)» и «Moodys Investors Service».  

м) средства на обезличенных металлических счетах банка.  

…….. 

 

4.12. Норматив (показатель) мгновенной ликвидности (К3.3) необходимо поддерживать банкам, депозитная база (счета юридических лиц, физических лиц и Социального фонда Кыргызской Республики) которых составляет 8% и более от депозитной базы банковской системы в целом.  

4.13. Норматив (показатель) мгновенной ликвидности (К3.3) определяется по формуле:  

К3.3 = (ВЛА / КОБ) * 100%, где:  

1) ВЛА - высоколиквидные активы:  

- наличные денежные средства в кассе и банкоматах банка в национальной и иностранной валюте;  

- средства на корреспондентском и других счетах в Национальном банке Кыргызской Республики;  

- средства на корреспондентских счетах в банках, имеющих долгосрочный кредитный рейтинг не ниже уровня «ВВ» или «Ва2», присвоенный одним из рейтинговых агентств «Standard and Poors», «Fitch Ratings», «Moodys Investors Service», «Japan Credit Rating Agency (JCR)», «Dominion Bond Rating Service (DBRS)», за исключением аффилированных банков;  

- 20% средств на корреспондентских счетах в других банках, за исключением аффилированных банков, банков, указанных в абзаце четвертом подпункта 1 настоящего пункта, а также банков, в которых введены прямой банковский надзор, либо осуществляется процедура ликвидации;  

- для филиала зарубежного банка средства на корреспондентских счетах в других филиалах данного зарубежного банка, расположенных на территории государств-членов ОЭСР и открытых в валюте указанных государств. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) КОБ - краткосрочные обязательства:  

- депозиты до востребования юридических и физических лиц в национальной и иностранной валюте, денежные средства в расчетах;  

- другие обязательства, в том числе забалансовые, расчеты по которым наступают в течение отчетного операционного дня.  

4. Норматив (показатель) ликвидности (К3)  

4.1. Норматив (показатель) ликвидности (К3.1) необходимо поддерживать на уровне не ниже 45%. 

4.2. Норматив (показатель) ликвидности определяется по формуле: 

К3.1 = (ЛА / ОБ) * 100%, где: 

1) ЛА - ликвидные активы, к которым относятся: 

- наличные денежные средства в кассе и банкоматах банка в национальной и иностранной валюте; 

- средства на корреспондентском и других счетах, в том числе в драгоценных металлах, в Национальном банке; 

- средства на корреспондентских счетах, в том числе в драгоценных металлах, в банках; 

- межбанковские депозиты со сроком погашения 7 дней; 

- государственные казначейские векселя и другие высоколиквидные ценные бумаги, выпущенные Правительством Кыргызской Республики и Национальным банком (далее - высоколиквидные ценные бумаги). Данные ценные бумаги при подсчете норматива (показателя) ликвидности учитываются за минусом премии (дисконта) и нереализованной прибыли (убытков); 

- золотые мерные слитки, эмитированные Национальным банком; 

- высоколиквидные ценные бумаги, купленные по репо-соглашению; 

- государственные ценные бумаги, имеющих долгосрочный суверенный кредитный рейтинг не ниже уровня "А", присвоенный рейтинговым агентством "Standard & Poor's" или равнозначный рейтинг, присвоенный одним из рейтинговых агентств "Japan Credit Rating Agency (JCR)", "Fitch Ratings", "Dominion Bond Rating Service (DBRS)" и "Moodys Investors Service". 

2) ОБ - обязательства банка, к которым для расчета норматива (показателя) ликвидности относятся: 

- депозиты до востребования юридических и физических лиц в национальной и иностранной валюте, а также денежные средства в расчетах; 

- сумма срочного вклада (депозита), если условиями договора предусмотрена возможность частичного пополнения и частичного изъятия клиентом денежных средств до истечения срока или до наступления иных обязательств, без необходимости расторжения договора и оплаты штрафной процентной ставки, за исключением неснижаемого остатка; 

- любые другие обязательства, включая векселя и другие ценные бумаги, выпущенные банком, обязательства по ценным бумагам, проданным по обратному репо-соглашению, а также забалансовые обязательства, расчеты по которым наступают в течение 30 дней после отчетной даты. При этом, обязательства банка по сделкам СВОП и форвард, учитываются на основе чистой стоимости обязательств за минусом требований Банка к контрагенту. 

- обязательства банка по металлическим счетам до востребования или со сроком исполнения в ближайшие 30 дней. 

4.3. Классифицированные межбанковские размещения при расчете норматива (показателя) ликвидности не включаются в состав ликвидных активов. 

Примечание: "Положение о классификации активов и соответствующих отчислениях в резерв на покрытие потенциальных потерь и убытков, утвержденное постановлением Правления Национального банка. 

4.4. Любые ликвидные активы, являющиеся обеспечением по обязательствам банка, а также высоколиквидные ценные бумаги, проданные по репо-соглашению, исключаются из состава ликвидных активов. 

…….. 

 

4.8. Норматив (показатель) краткосрочной ликвидности (К3.2) необходимо поддерживать на уровне не ниже 35%.  

4.9. Норматив (показатель) краткосрочной ликвидности (К3.2) определяется по формуле:  

К3.2 = (ВЛА / КОБ) * 100, где:  

1) ВЛА - высоколиквидные активы, к которым относятся:  

а) наличные денежные средства в кассе и банкоматах банка в национальной и иностранной валюте;  

б) средства на корреспондентском и других счетах, в том числе в драгоценных металлах, в Национальном банке Кыргызской Республики;  

в) средства на корреспондентских счетах, в том числе в драгоценных металлах, в банках, имеющих долгосрочный кредитный рейтинг не ниже уровня «ВВ» или «Ва2», присвоенный одним из рейтинговых агентств «Standard and Poors», «Fitch Ratings», «Moodys Investors Service», «Japan Credit Rating Agency (JCR)», «Dominion Bond Rating Service (DBRS)», за исключением аффилированных банков.  

г) депозиты в банках, имеющих долгосрочный кредитный рейтинг не ниже уровня «ВВ» или «Ва2», присвоенный одним из рейтинговых агентств «Standard and Poors», «Fitch Ratings», «Moodys Investors Service», «Japan Credit Rating Agency (JCR)», «Dominion Bond Rating Service (DBRS)», за исключением аффилированных банков, если условиями договора предусмотрена возможность изъятия депозита в течение 7 дней;  

д) ноты Национального банка Кыргызской Республики;  

е) государственные ценные бумаги, выпущенные Правительством Кыргызской Республики со сроком погашения до 12 месяцев; 

ж) доля государственных ценных бумаг, выпущенных Правительством Кыргызской Республики (за исключением государственных ценных бумаг, указанных в подпункте "е" пункта 4.9. настоящего Положения), в размере, не превышающем 50% от общей суммы обязательств перед Социальным фондом Кыргызской Республики;  

з) высоколиквидные ценные бумаги, купленные по репо-соглашению;  

и) 20% средств на корреспондентских счетах в других банках, за исключением аффилированных банков, банков, указанных в подпункте "в" подпункта 1 настоящего пункта, а также банков, в которых введены прямой банковский надзор, либо осуществляется процедура ликвидации;  

к) для филиала зарубежного банка - средства на корреспондентских счетах в других филиалах данного зарубежного банка и открытых в валюте указанного государства.  

л) государственные ценные бумаги, выпущенные государствами, имеющих долгосрочный суверенный кредитный рейтинг не ниже уровня «А», присвоенный рейтинговым агентством «Standard & Poor's» или равнозначный рейтинг, присвоенный одним из рейтинговых агентств «Japan Credit Rating Agency (JCR)», «Fitch Ratings», «Dominion Bond Rating Service (DBRS)» и «Moodys Investors Service».  

……. 

 

 

4.12. Норматив (показатель) мгновенной ликвидности (К3.3) необходимо поддерживать банкам, депозитная база (счета юридических лиц, физических лиц и Социального фонда Кыргызской Республики) которых составляет 8% и более от депозитной базы банковской системы в целом.  

4.13. Норматив (показатель) мгновенной ликвидности (К3.3) определяется по формуле:  

К3.3 = (ВЛА / КОБ) * 100%, где:  

1) ВЛА - высоколиквидные активы:  

- наличные денежные средства в кассе и банкоматах банка в национальной и иностранной валюте;  

- средства на корреспондентском и других счетах в Национальном банке Кыргызской Республики;  

- средства на корреспондентских счетах в банках, имеющих долгосрочный кредитный рейтинг не ниже уровня «ВВ» или «Ва2», присвоенный одним из рейтинговых агентств «Standard and Poors», «Fitch Ratings», «Moodys Investors Service», «Japan Credit Rating Agency (JCR)», «Dominion Bond Rating Service (DBRS)», за исключением аффилированных банков;  

- 20% средств на корреспондентских счетах в других банках, за исключением аффилированных банков, банков, указанных в абзаце четвертом подпункта 1 настоящего пункта, а также банков, в которых введены прямой банковский надзор, либо осуществляется процедура ликвидации;  

- для филиала зарубежного банка средства на корреспондентских счетах в других филиалах данного зарубежного банка, расположенных на территории государств-членов ОЭСР и открытых в валюте указанных государств

- ноты Национального банка, за исключением нот, являющихся обеспечением по обязательствам банка, а также проданных по репо-соглашению;  

- государственные ценные бумаги, выпущенные Правительством Кыргызской Республики со сроком погашения до 7 дней, за исключением государственных ценных бумаг, являющихся обеспечением по обязательствам банка, а также проданных по репо-соглашению. 

2) КОБ - краткосрочные обязательства:  

- депозиты до востребования юридических и физических лиц в национальной и иностранной валюте, денежные средства в расчетах;  

- другие обязательства, в том числе забалансовые, расчеты по которым наступают в течение отчетного операционного дня.