Регистрационный № 

Автор (участник публичных консультаций) 

Дата получения 

Замечания и (или) предложения 

Позиция органа-разработчика 

№1 

ОАО Банк «Бай-Тушум» 

30.12.2020 

Относительно консервационного буфера капитала. 

В целях повышения мотивации акционеров увеличивать акционерные капиталы банков необходимо установить вместо ныне действующего буфера капитала, который является по сути применения контрциклическим, консервационный буфер в соответствии с требованиями Базель III, тем более что это уже вступившая в силу норма. Причем по Базелю этот буфер является постоянным, в отличие от контрциклического буфера. То есть к нормативу базового капитала в размере 4,5% надо добавить 2,5 процентных пункта, и таким образом установить консервационный буфер в размере 7%. Соответственно, если базовый капитал банка будет составлять менее 7%, то нераспределенная прибыль банка будет недоступна для акционеров. В настоящее же время базовый капитал банка может стать менее 7%, и при этом акционеры могут получить дивиденды с прибыли за счет того, что ныне действующий буфер банк будет выполнять за счет инструментов капитала 2-го уровня (например, срочного субординированного кредита). Применение этого буфера тем более актуально в свете того, что сейчас нет ограничения по размеру капитала 2-го уровня по отношению к капиталу 1-го уровня (раньше он не мог быть больше КПУ). А также обычно капитал 2-го уровня банки увеличивают за счет платных срочных субординированных кредитов. Сохранение текущего положения приведет к ухудшению качества капитала банков КР. 

Относительно контрциклического буфера капитала. 

Предлагаем ныне действующий буфер капитала отменить (не применять), так как он применяется к суммарному капиталу, то есть применяется как контрциклический буфер. Но контрциклический буфер применяется центральными банками, когда завершается цикл экономического роста, чтобы замедлить темпы кредитования перед началом цикла экономического спада. Экономика КР, напротив, остро нуждается в кредитных ресурсах, чтобы быстрее выйти из текущего экономического кризиса, поэтому этот буфер нельзя применять как минимум ближайшие несколько лет.  

Относительно буферов для системно-значимых банков 

Базель III устанавливает более высокие требования по адекватности капитала только для системно-значимых банков. У нас же для банков, которые не являются системно-значимыми, тоже установлены повышенные требования по буферу капитала. Предлагаем установить повышенные требования по всем нормативам адекватности капитала только для системно-значимых банков, а именно все нормативы адекватности капитала для них должны быть на 3 процентных пункта больше, как это рекомендуется согласно Базель III. 

Относительно удвоенной рисковой оценки кредитов с высокой ставкой 

Стандарты Базеля не предусматривают рисковую оценку кредитов в размере 200% только из-за того, что по ним ставка больше определенного значения. Поэтому предлагаем вернуть по кредитам со ставкой более 30% рисковую оценку в размере 100%. Ставки в размере более 30% применяются только по мелким, хорошо диверсифицированным кредитам, за счет чего достигается устойчивость объема погашений, несмотря на то, что некоторые кредиты становятся невозвратными. Кроме того, такие кредиты содержат в себе гораздо меньший коррупционный риск и именно эти кредиты наиболее просто перевести на удаленные оперативные онлайн выдачи, которые производятся только безналичным путем, что будет заинтересовывать население иметь счета в банках и будет соответствовать курсу на цифровизацию экономики КР. 

Относительно рисковой оценки кредитов, выданных малому и среднему бизнесу. 

Базельский Комитет по банковскому надзору (далее «БКБН») предписывает делать разделение кредитного портфеля на корпоративные кредиты, кредиты МСБ, розничные кредиты. В отношении разных групп кредитов БКБН предписывает применять разные коэффициенты кредитного риска: 100%, 85%, 75% соответственно. 

Также БКБН устанавливает более легкие оценки кредитного риска для кредитов, выданных на приобретение недвижимости. Согласно данной шкале кредиты, выданные на покупку недвижимости с целью проживания, могут иметь более низкий коэффициент риска: 20%, 25%, 30%; а не 50% как у нас практикуется. Для случаев отличных от целей проживания коэффициент может варьироваться от 30% до 75%; у нас же применяется только 100% коэффициент. 

Призываем  применять вышеназванные нормы в целях большего кредитного стимулирования роста экономики КР и роста финансового посредничества в экономике КР. 

Относительно левериджа (К2.4). 

Базель III утвердил лимит Левериджа на уровне 3%, с учетом буфера – 4%, при чем, как отношение капитала первого уровня к суммарным активам, в то время как у нас применяется лимит в размере 8% как отношение чистого суммарного капитала к суммарным активам. Применение отношения КПУ/СА вместо ЧСК/СА является более желательным, так как целью Базель III было, прежде всего, повысить требования к адекватности капитала первого уровня. И так как отношение КПУ/ЧРА установлено на уровне 6%, то логичным образом Леверидж не может быть больше 4%, так как размер СА (суммарных активов) больше размера ЧРА (чистых рисковых активов). 

Относительно лимита суммарного капитала (К2.1). 

Данный норматив по Базель III утвержден на уровне 8%, с учетом контрциклического буфера – 10,5%, в то время как у нас применяется лимит в размере 12%. Предлагаем снизить норматив К2.1 до стандартов Базель III, т.е. установить на уровне не более 8%. 

Подытоживая вышесказанное можно отметить, что у нас по-прежнему при росте активов, банки, прежде всего, упираются в необходимость увеличения суммарного капитала (К2.1), что обычно происходит за счет инструментов капитала 2-го уровня. Если же изменить систему нормативов адекватности капитала банков согласно Базель III, то вероятность необходимости увеличения капиталов за счет инструментов капитала 1-го уровня существенно вырастет, а, как известно капитал 1-го уровня гораздо надежнее и предпочтительнее. 

Относительно определения уровня капитала, необходимого для покрытия операционных рисков банков 

Введение в действие данного норматива в связи с пандемией COVID-19 отложено до 01-го января 2023 года (наряду с некоторыми другими нововведениями Базель III). 

Тем не менее хотим отметить, что Согласно Методическим рекомендациям НБКР по определению уровня капитала, необходимого для покрытия операционных рисков банков, коэффициент б составляет 15%. При этом, в требованиях Базель III, размещенных на официальном сайте Базельского комитета по банковскому надзору, данный коэффициент варьируется в зависимости от размера бизнес-индикатора банков от 12% до 18% и в соответствии с представленной методологией размер коэффициента б для всех банков КР должен составлять 12%, в связи, с чем предлагаем пересмотреть размер коэффициента в сторону уменьшения до 12%. 

В данном проекте нормативного правового акта не рассматривается вопрос пересмотра данного буфера капитала. Данные предложения будут рассмотрены при дальнейшем совершенствовании нормативных правовых актов. 

В данном проекте нормативного правового акта не рассматривается вопрос пересмотра данного буфера капитала. Данные предложения будут рассмотрены при дальнейшем совершенствовании нормативных правовых актов. 

Проектом будут рассмотрены данные предложения по увеличению нормативов достаточности капитала для системных банков. 

Не принято.  

Данный вопрос был рассмотрен в 2018 году и банкам было предоставлено достаточное время для возможности соблюдения указанной ставки взвешивания кредитного риска. Вопрос поэтапного введения и вступления в силу установленных требований был предварительно согласован с коммерческими банками. 

Данное предложение будет рассмотрено в последующем при разработке проектов по пересмотру коэффициентов взвешивания кредитного риска. 

Не принято.  

Национальным банком постановлением Правления от 27 декабря 2019 года значение коэффициента левеража было снижено до 6%. Кроме того, данные требования установлены в целях обеспечения финансовой стабильности банков, недопущения чрезмерного увеличения использования заемных средств в банковском секторе и стимулирования банков к капитализации.  

Данные предложения будут рассмотрены в рамках разработки проекта. 

В данном проекте нормативного правового акта не рассматривается вопрос определения уровня капитала, необходимого для покрытия операционных рисков банков.